Via Daytrader.dk

Af Robin Eriksson, daytrading.se

Jo simplere, jo bedre. Sådan er det ofte med trading-strategier. Her er et eksempel på en strategi, som kan give et stærkt afkast, hvis du kommer rigtigt ind i markedet.

En manuel backtest af strategien viser gode resultater. Strategien er blevet testet i Dow Jones, DAX och FTSE

Strategien er blevet backtestet med gode resultater. Vi har testet den på 2-, 5- og 30-minuters grafer i Dow Jones, DAX og FTSE, hvor vi får ensartede resultater, uansat af marked og timeframe. Overvej kun at handle inden for den specifikke børs åbningstider, da signalerne i så fald er mere pålidelige på grund af den store likviditet.

Gør følgende:

  1. Find et marked, hvor der er en klar trend. Retningen spiller ingen rolle, da strategien virker både, når man er lang og kort og på alle timeframes. I dette eksempel bruger vi en 4-timers-graf på guld.
  2. Læg følgende indikatorer ind: Simple moving average, SMA 20, som er et almindeligt glidende gennemsnit, og Exponential Moving Average EMA 8 (et eksponentielt, glidende gennemsnit). I dette eksempel har vi valgt en grøn farve til SMA 20 og en rød farve til EMA 8. Læs i øvrigt vores artikel om glidende gennemsnit her
Stærkt trendende marked i guld

Guldmarkedet trender her opad. Når markedet laver et såkaldt pullback, dvs. at det midlertidigt trækker sig tilbage, f.eks. efter en stor stigning, så skal man holde øje med et candlestick-mønster, som ligner det på billedet herunder. Man kigger efter dette mønster, når prisen ligger i regionen mellem den røde og den grønne linje.

Bullish engulfing-mønster

Dette candlestick-mønster kaldes for “bullish engulfing” og defineres af, at den anden candle er grøn, og at dets krop er større end, og altså “sluger” (engulfs) det foregående candles krop. Dette indikerer fortsat styrke, og at markedet potentielt kommer til at fortsætte opad. På guldgrafen ovenfor har vi markeret et bullish engulfing-candle med en pil.

Man går lang i markedet, HVIS det efterfølgende candle går op over bullish engulfing-candlet, hvilket det gør i dette tilfælde. Man sætter sit stop loss præcis under bullish engulfing-candlet. Se billedet til højre. Nu er du inde i markedet og har mulighed for at følge med trenden opad.

READ ALSO  A Trading Hack? Science Says So… | STR 296

Når du begynder at handle på en ny platform, er det ikke altid, man ved, hvordan f.eks. indekserne er navngivet. Her er nogle af de mest almindelige betegnelser fra Markets.com, som ofte også vil kunne bruges på andre platforme: Man kan finde det tyske DAX-indeks ved at søge på “Germany 30”, mens Dow Jones er “USA 30”, og det engelsk FTSE-indeks kaldes UK 100. Guld kaldes ganske enkelt “Gold” på det fleste platforme.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

Hvornår skal du sælge?

Dette er noget af det sværeste i trading. Mange sælger deres positioner for tidligt, fordi de gerne vil have en hurtig gevinst, mens andre holder for længe med ønsket om at markedet skal fortsætte opad, men til deres fortvivlelse falder det i stedet for. Det er vigtigt at acceptere, at man ikke konsekvent kommer til at kunne sælge på toppen, ligesom du ikke konsekvent kommer til at kunne købe på bunden.

Det er her, den røde linje, EMA 8, kommer ind i billedet. Man sælger ganske enkelt, når et candle lukker under EMA 8, HVIS det følgende candle er under det, som lukkede under EMA 8. Dette kan indikere, at en potentiel vending kan ske i markedet.

Det kan være vældigt betryggende, specielt for en ny trader, at have et “mekanisk” signal, som bestemmer, hvornår man skal gå ud af markedet. Det kan ellers være svært at bedømme, og for mange bliver det en beslutning baseret på en mavefornemmelse, og det er i længden ikke en særligt holdbar strategi.

Du kan sikkert se flere bullish engulfing-candles i guldeksemplet. Med den indgang, som vi valgte, ville risk-reward ligge på hele 16 gange. Det betyder, at du havde chancen for at tjene 16 gange så meget, som du risikere at tabe, og det er basalt set den situation, man ønsker at være i som trader. Et større bullish engulfing-candle signalerer mere styrke, men giver samtidig en dårligere risk-reward sammenlignet med et lille candle, hvor man derimod ikke har samme tegn på styrke og dermed mindre “sikkerhed”.

READ ALSO  101 The Systematic Investor Series – August 17th, 2020
Risk/reward-forhold på ca 1:16

Markets.coms trading-platform MarketsX har et godt værktøj, som minder om det på billede, hvor man helt enkelt kan måle risk-reward-forholdet. Du kan læse vores anmeldelse af Markets.com her.

Bearish engulfing candle

Hvis du går kort, er mønsteret det modsatte og kaldes i så fald bearish engulfing og ser ud som på billedet her.

Mange oplever, at det kan være lettere at gå kort. Dette kan bero på, at markederne generelt falder hurtigere, end de stiger, og derfor kan det være mentalt lettere at være inde i sådan en handel. Når markedet stiger, bygges det ofte langsommere op, og det giver mere tid til tvivl, hvilket kan lede til, at man tager fejlagtige og drastiske beslutninger.

Hvordan ved man så, at et marked har en klar trend? Der findes flere måder at vurdere dette på, men en simpel metode kan være at lægge et glidende gennemsnit på 200 perioder, MA 200, og så er reglen, at man kun tager trades, når markedet ligger over eller under dette, afhængig af om man vil gå lang eller kort. Om markedet befinder sig på den ene side af alle de glidende gennemsnit, f.eks. MA 200, samt MA 20 og 8, så indikerer det, at markedet trender stærkt.

Her er et eksempel, hvor markedet falder i et tyske DAX-indeks på en 2-timersgraf. Her har vi også lagt et glidende gennemsnit på 200 ind som en blå linje. Så er det ifølge reglen muligt at gå short i markedet, når vi befinder os under linjen.

Et trade, som havde givet 1:8 i risk/reward

I dette eksempel havde risk-rewarden været omtrent 8. Der var altså muligt for at tjene otte gange så meget, som man kunne tabe. Du kan sikkert se flere eksempler på bearish engulfing-candles på billedet. Nogle gange lykkes de, andre gange ikke. Men hvis det bare lykkes at fange sådan et stort ryk, så vil det kunne kompensere for mange mindre tabende handler.

READ ALSO  101 The Systematic Investor Series – August 17th, 2020

Fokusér på markeder med et lavt spread – altså lille afstand mellem købs- og salgspris, sådan at du holder omkostningerne nede.  Markets.com har blandt andet det laveste spread på DAX-indekset, helt ned til omkring 0,8 point i skrivende stund.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

Det kan være let at se disse mønstre bagefter, når de allerede har formet sig på charten. Men når man sidder “live” og skal tage et trade, næsten på toppen i et stærk trendende marked, så kan det være mentalt svært at tage handlen, da det ofte føles som om at markedet har nået sin top.

Price action-mesteren Al Brooks sammenfatter denne følelse på en god måde.

“Trends skaber altid pullbacks, som ser ud til at være et forfærdeligt sted at gå ind i markedet, men som er profitable, og vendinger der ser gode ud, men som er tabende. De fleste pullbacks giver lige akkurat et højt nok klimaks til at tradere begynder at tænke over, om trenden mon er slut, og på den måde snydes traderne fra at gå ind i markedet i forbindelse med pullbacket”

Det er vigtigt, at du selv backtester strategien og ser, om den fungerer for dig. Når du har testet den, vil du sandsynligvis også selv kunne lægge regler til, som passer til din tradingstil.

image_pdfimage_print

Kommentarer